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【開催延期】WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”

2020年3月10日 @ 13:00 - 2020年3月13日 @ 13:00

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期となりました本イベントは2021年度に繰り越し実施が決定いたしました。下記日程により、オンラインで開催されることとなりましたのでお知らせいたします。

■講師・タイトル:Jim Gatheral (Baruch College, CUNY)
                                 「Diamond trees and the forest expansion」

■開催日時:2021年3月9日(火)09:00-10:10

■開催場所:Zoomによるオンライン開催

■プログラム
→こちらからご覧ください

■企画番号:2019A023

■お問い合わせ先:
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
所在地〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3
Website  www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp
Email http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/helpdesk/contact.php

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※ 本イベントは新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い

開催を延期することとなりました。

延期の日程等につきましては決定次第WEBにて周知させていただきます。

参加を予定検討下さっていた方々には、誠にご迷惑をおかけしますが、

何卒ご理解とご協力の程を宜しくお願い申し上げます。※

 

【開催延期】WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”

The workshop will be held at Osaka University Nakanoshima Center, on 10-13 March 2020. This is the 7th of a series of international workshops hosted by Center for the study of Mathematical Modeling and Data Science (formerly by Center for the study of Finance and Insurance), Osaka University. It aims at facilitating communications among international and interdisciplinary researchers on state of art of mathematical finance and related issues.

■日時:2020年03月10日(火)~2020年03月13日(金)
■場所:大阪大学 中之島センター 10階 佐治敬三メモリアルホール

■参加費:無料

■参加方法:事前申し込みは不要

詳細については、本ワークショップのウェブページ(英語)をご覧下さい。
http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/dfi/workshop/2020/

■プログラム:

March 10
08:30 - 08:55 Registration
08:55 - 09:00 Opening
09:00 - 09:45 Shige Peng (Shandong)
Retrospective and prospective of nonlinear expectation theory.
09:45 - 10:30 Gechun Liang (Warwick)
A monotone scheme for G-equations with application to the convergence rate of robust central limit theorem.
10:30 - 10:45 Coffee
10:45 - 11:30 Ehsan Azmoodeh (Liverpool)
Algebraic Stein operators.
11:30 - 12:15 Stefan Ankirchner (Jena)
An open problem in ruin theory and its solution within a diffusion approximation.
12:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 14:15 Coffee
14:15 - 15:00 Thomas Muller-Gronbach (Passau)
On optimal convergence rates for strong approximation of SDEs with piecewise Lipschitz drift coefficient.
15:00 - 15:45 Dai Taguchi (Okayama)
A generalized Avikainen's estimate and its applications.
15:45 - 16:15 Coffee
16:15 - 17:00 Andreas Neuenkirch (Mannheim)
The Euler-Maruyama scheme for SDEs with irregular drift: convergence rates via reduction to a quadrature problem.
17:00 - 17:45 Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan)
Integration by parts: an approach using approximations.
18:00 - 20:00 Welcome reception
March 11
09:00 - 09:45 Huyen Pham (Paris Diderot)
Linear-quadratic control of stochastic Volterra equations: solvability and approximation.
09:45 - 10:30 Xiaolu Tan (CUHK)
Dynamic programming and limit theory for McKean-Vlasov optimal control problem.
10:30 - 10:45 Coffee
10:45 - 11:30 Hideo Nagai (Kansai)
Large deviation control and related analysis of parameterized H-J-B equations.
11:30 - 12:15 José Luis Pérez (CIMAT)
Double continuation regions for American options under Poissonian exercise opportunities.
12:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 17:45 Discussion
March 12
09:00 - 09:45 Martin Schweizer (ETH Zurich)
TBA
09:45 - 10:30 Huy Ngoc Chau (Osaka)
A robust fundamental theorem of asset pricing in discrete time.
10:30 - 10:45 Coffee
10:45 - 11:30 Takuji Arai (Keio)
Alòs type decomposition formula for Barndorff-Nielsen and Shephard models.
11:30 - 12:15 Claudio Fontana (Padova)
Term structure modelling with stochastic discontinuities.
12:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 14:15 Coffee
14:15 - 15:00 Claude Martini (Zeliade Systems)
Dynamics of symmetric SSVI smiles and implied volatility bubbles.
15:00 - 15:45 Julien Guyon (Bloomberg)
TBA
15:45 - 16:15 Coffee
16:15 - 17:00 Kei Noba (Osaka)
On the optimality of double barrier strategies for Lévy processes.
17:00 - 17:45 Zhenjie Ren (Paris Dauphine)
Mean-field Langevin dynamics and neural networks.
18:30 - 20:30 Conference dinner
March 13
09:00 - 09:45 Daniel Hernández-Hernández (CIMAT)
The role of the Arrow-Pratt index in the long run design of portfolios.
09:45 - 10:30 Kazutoshi Yamazaki (Kansai)
The Leland-Toft optimal capital structure model under Poisson observations.
10:30 - 10:45 Coffee
10:45 - 11:30 Andrea Macrina (University College London, University of Cape Town)
Quantile Diffusions.
11:30 - 12:15 Peter Tankov (ENSAE)
The entry and exit game in the electricity markets: a mean-field game approach.
12:15 - 12:20 Closing

■主催: 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門
■共催: 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター モデリング部門
    九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所
  (文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学アドバンストイノベーションプラットフォーム (AIMaP)」受託機関)

■採択番号:2019A023

詳細

開始:
2020年3月10日 @ 13:00
終了:
2020年3月13日 @ 13:00
イベントカテゴリー:
,
サイト:
http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/dfi/workshop/2020/index.html

主催者

大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融保険部門
電話:
06 6850 6091
サイト:
www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp

会場

大阪大学中之島センター
北区中之島4丁目3-53
大阪市, 大阪府 530-0005 日本
+ Google マップ
電話:
+81(0)6 6444 2100
サイト:
https://goo.gl/maps/5xbeyC3JkYkS7xDd6