イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

【オンライン開催】Jim Gatheral 氏講演会(旧企画名:WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”)

3月9日 @ 09:00 - 10:00

新型コロナウイルス感染症のため、昨年度より延期となっておりました
「WORKSHOP ON “MATHEMATICAL FINANCE AND RELATED ISSUES”が、
下記日程により、オンラインで開催されることとなりましたので
お知らせいたします。

■開催概要:
I will present a “broken exponential martingale” G-expansion that generalizes and unifies our earlier exponentiation result (Alòs, Gatheral, and Radoičić) and the cumulant recursion formula of Lacoin, Rhodes, and Vargas. As one application, I show how to compute all terms in an expansion of the Lévy area. By reordering the trees in the G-expansion according to the number of leaves, our earlier exponentiation theorem can be recovered. As further applications, I will give model-free expressions for various quantities of interest under stochastic volatility. Finally, I will exhibit explicit computations of diamond trees under rough Heston.

■講師・タイトル:Jim Gatheral (Baruch College, CUNY)
                                 「Diamond trees and the forest expansion」

■開催日時:2021年3月9日(火)09:00-10:10

■開催場所:Zoomによるオンライン開催

■プログラム
→こちらからご覧ください

■企画番号:2019A023

■お問い合わせ先:
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
所在地〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3
Website  www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp
Email http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/helpdesk/contact.php

今後の参考にさせていただくため、参加者のみなさまには
参加後アンケートへのご協力をお願いいたします。
⏩アンケートはこちら

アンケートQRコード

 

詳細

日付:
3月9日
時間:
09:00 - 10:00
イベントカテゴリー:
,